Три причины изучить ADX индикатор

О том, что торговля в направлении развивающегося тренда является менее рискованной и потенциал ее прибыльности довольно высок, знает даже начинающий трейдер. Но не все знают, как этот тренд правильно определить. Как выявить момент его зарождения и фазу, когда он истощается и близок к своему завершению. Эта проблема возникла не сегодня. Над ее разрешением специалисты работают уже давно, предлагая различные методики и технические решения.

Одним из таких решений является ADX, индикатор, название которого в английском прочтении звучит так: «Average Directional Movement Index», а в русском переводе «Индекс средне направленного движения». Этот инструмент анализа считается одним из основных программных продуктов, используемым трейдерами в оценке рыночных перемещений. Он входит в базовый набор любой торговой платформы, и встретить ссылку на его показания можно в различных аналитических обзорах валютного рынка.

Все это вместе взятое заставляет нас более пристально взглянуть на индикатор ADX описание и расчет, которого впервые предложил участникам рынка американский исследователь рыночных перемещений Уэллс Уайлдер. Но прежде чем давать оценку этому техническому инструменту и говорить о его использовании в практической торговле на Форекс, необходимо познакомиться с ним более детально.

Вид на графике и показания

Индикатор Форекс ADX можно по праву считать разносторонним инструментом анализа. Он может быть полезен не только для определения направления развития рынка, но и прекрасно проявляет себя в оценке силы тренда. Что же представляет собой этот инструмент и как он выглядит на графике торгового терминала?

После установки на график он будет расположен в нижней части экрана и состоять из трех линий, каждая из которых несет в себе определенный информационный потенциал. Диапазон колебаний этих линий определен числовыми значениями от 0 до 100.

• Первая линия +DI указывает на ценовое движение в положительном направлении.
• Вторая линия –DI свидетельствует об отрицательных ценовых перемещениях.
• Третья линия результирующая, это ADX – индикатор, постоянный на базе обработки данных, предоставленных первыми двумя инструментами.

Автор индикатора ADX в описании указывал на определенные особенности данной технической системы:

• Ели линия +DI располагается на графике над линией –DI, то на финансовом рынке присутствуют «бычьи» настроения.
• Обратная картина (линия +DI находится под линией –DI) говорит о том, что на рынке доминируют «медведи».
• Рост ADX свидетельствует о том, что рынок пребывает в трендовом режиме.
• Нисходящая линия ADX будет говорить о консолидации цены и отсутствии тренда как такового.

Как уже было сказано, показания ADX могут меняться в интервале от 0 до 100. Однако при практическом применении индикатора превышение отметки 60 можно увидеть не часто. Поэтому ориентироваться можно по отметкам 20 и 40. При этом превышение уровня 40 просигнализирует о том, что на рынке присутствует сильное трендовое движение цены. Если же линия индикатора смещается ниже уровня 20, то это скажет о том, что на рынке сильный тренд отсутствует.

Кроме этого при использовании данного технического инструмента необходимо следить за взаимным расположением линий DI и направленностью ADX:

• При растущем рынке линии DI расходятся, а линия среднего направления (ADX) растет.
• Когда активность на рынке снижается, линии DI сходятся, а линия ADX направлена вниз.

Параметры настройки

К сожалению, много говорить о том, как настроить индикатор ADX не получится. Этот технический инструмент не балует пользователей обилием параметров, в которые можно вносить изменения. Всего один показатель – период берется во внимание при расчете местоположения линии средней направленности ценового движения. В предустановленном варианте он равен 14, то есть в расчет включаются данные, полученные по последним 14 барам (свечам).

 

Что можно сказать по этому поводу? Число 14 не является догмой. Можно использовать в настройках другое значение периода, например 12, 18 или 21. Обычно к этому вопросу трейдеры подходят творчески и меняют этот показатель в интервале 7 – 30. Чего этим добиваются?

При увеличении периода можно повысить качество информации о тренде, но при этом значительная часть трендового движения будет упущена. Если же период уменьшать, то трендов будет выявлено больше, но качество таких трендовых перемещений может оказаться весьма сомнительным.

Необходимо также сказать о том, что применять для расчета данного инструмента можно любые цены. Но если следовать рекомендациям автора ADX, то лучше выбирать цены закрытия (Close).

Визуальное восприятие индикатора также можно изменить. Но этот вопрос не принципиален и не требует какого-то особого разъяснения.

Вот, пожалуй, и все, что можно сказать о том, как настроить индикатор ADX.

В реалиях рынка Форекс

Оценивая возможности данного технического инструмента нельзя не сказать о его практическом применении в торговле на Форекс. Важность этого вопроса продиктована еще и тем, что многие исследователи рынка довольно скептически относятся к достоверности его торговых сигналов ввиду их запаздывания. Действительно, ориентироваться только на сигналы ADX не стоит, и это подтверждено многочисленными тестовыми проверками.

Но если использовать этот индикатор в комплексе с другими инструментами анализа, то можно создать прибыльную торговую систему, позволяющую следовать за трендом. Вариантов таких торговых систем можно встретить в сети интернет очень много. В качестве примера приведем одну из них.

В этой стратегии основным инструментом является скользящая средняя ЕМА с периодом 35, а ADX используется в качестве фильтра. Торговые действия планируются в расчете на пробой динамического уровня сопротивления ЕМА(35) с последующим отскоком от него. Как видим на рисунке такая ситуация возникла на четырехчасовом графике пары GBR/USD.

Свеча пробила скользящую среднюю, при этом линия индикатора +DI переместилась ниже линии –DI. Но в этот момент ADX находился на отметке 35, что свидетельствовало о недостаточной силе тренда. Это и было подтверждено дальнейшим поведением цены – она начала тестировать динамический уровень. Затем ADX переместился к отметке 42, что явилось подтверждением нарастающей силы тренда, и появилась возможность продать актив с прибылью.

 

Подводим итоги

Теперь, когда мы узнали что представляет собой индикатор Форекс ADX, наступило время сказать, почему надо досконально его изучить:

1. Работая на рынке с этим инструментом, вы всегда будете в курсе того, находится ли актив, которым вы торгуете в состоянии тренда или нет.
2. Направление развития трендового движения при использовании показаний этого индикатора не будет для вас загадкой. Торгуя по тренду, вы сможете значительно снизить рисковую составляющую и повысить прибыльность своей торговой деятельности.
3. Вы сможете иметь достоверную информацию о силе трендового движения, а значит планировать свои торговые действия таким образом, чтобы извлечь из этого максимальную финансовую выгоду.

Все это вместе взятое и говорит о том, что техническое решение оценки силы и направленности тренда, предложенное Уэллсом Уайлдером необходимо брать на вооружение, но использовать его надо в составе проверенных торговых систем. Только в этом случае ADX будет действительно эффективен.