Как прибыльно использовать CCI индикатор

Часто классическим индикаторам, включенным в состав любой торговой платформы, уделяется недостаточно внимания. Многие, особенно начинающие трейдеры, считают, что эти инструменты отжили свой век и в торговле надо применять что-то современное. Но это ошибочная точка зрения. Поэтому сегодня мы попытаемся восполнить этот пробел и поговорим об индикаторе Commodity Channel Index (CCI), который прошел проверку временем и с успехом применяется во многих торговых системах. Индекс Товарного Канала, именно так называется этот инструмент, является классическим представителем класса осцилляторов, указывающим на расхождение среднестатистической и фактической цены актива. То есть, судя по показаниям данного осциллятора, можно определить, в какой фазе своего развития находится рынок и насколько текущая цена актива завышена или занижена по сравнению со средней ценой.

Историческая справка

В далеком уже 1980 году октябрьский номер журнала «Commodities» опубликовал статью известного трейдера Дональда Ламберта, в которой он представил на суд широкой общественности, разработанный им технический инструмент CCI, индикатор, позволяющий распознавать циклические тренды на товарных рынках. Оригинальность гипотезы об отклонении цены от своей скользящей средней с последующим изменением ценовой тенденции, подтвержденная математическими вычислениями, по достоинству была оценена многими трейдерами. Индекс Товарного Канала стал широко применяться в техническом анализе различных рынков, в том числе и валютного рынка Форекс.

Применяемость индикатора

• CCI индикатор может использоваться в любой торговой платформе, например, в Метатрейдер 4. Узнайте как открыть счет на Метатрейдер 4.
• Подходит для анализа ценовых перемещений любой валютной пары.
• Временной масштаб графика, на котором этот инструмент анализа наиболее эффективен – один час (Н1) и выше.
• Ограничений по времени использования в период различных торговых сессий нет.

Описание и расчет

Ранее уже было сказано, что данный индикатор является типичным представителем семейства осцилляторов. Поэтому главным его предназначением является выявление зон, в которых наблюдается перекупленность или перепроданность актива. Commodity Channel Index вычисляет эти зоны путем сравнения текущей цены актива с его среднестатистической ценой и выводит результат на график в виде кривой, перемещающейся в определенном диапазоне. Обычно этот диапазон задается двумя уровнями «+100» и «-100», но на практике кривая индикатора часто выходит за эти пределы и достигает уровней «+300» или «-300». Однако если взять в расчет статистические данные, то можно получить более детальную информацию о показаниях CCI. Индикатор пребывает в той или иной зоне неодинаковое количество времени:

• — 68,4% времени кривая индикатора перемещается между уровнями ± 100.
• — 27,2% времени кривая индикатора находится между уровнями «+100» «+200» или «-100» «-200».
• — 4,2% времени индикатор выходит за пределы уровня + или – 200 и движется к отметке «+300» или «-300»
• — 0,2% времени CCI выходит за пределы уровня ±300.

Как видим, основной участок работы данного индикатора определен уровнями ±100. Поэтому при перемещении его кривой от «0» к «+100» считается, что на рынке наметился разворот и начался рост цены. Когда же кривая CCI движется в противоположную сторону от «0» к «-100», то на рынке преобладает «медвежья» тенденция.

Для того чтобы рассчитать положение индикатора CCI в тот или иной момент времени используется ряд математических формул. С ними вы можете познакомиться на рисунке, приведенном ниже. В рамках данной статьи разбирать каждую из этих формул мы не будем, но если вы хотите глубже изучить работу этого инструмента, то детально разберитесь и с математикой.

Настройки

Несмотря на то, что в настройках этого индикатора переменных параметров всего два, один из них имеет первостепенное значение. Это период, который задается применительно к скользящей средней для усреднения цены. От того, насколько правильно он будет подобран, зависит точность сигналов CCI. Индикатор будет производить вычисления среднестатистического отклонения цены, ориентируясь на этот параметр. Поэтому стандартный подход, при котором используются настройки индикатора по умолчанию, не совсем корректен. Для уменьшения количества ложных сигналов рекомендуется использовать более точную методику при назначении периода CCI.

Последовательность действий по определению оптимального периода (для дневного таймфрейма) состоит в следующем:

1. Переключить ценовой график с установленным Commodity Channel Index на дневной таймфрейм.
2. Найти местоположение двух последовательно расположенных ценовых максимумов или минимумов.
3. Посчитать количество свечей (временных отрезков) между этими экстремумами.
4. Полученное число зафиксирует протяженность цикла. Его надо разделить на три. Это и будет тем оптимальным периодом, который надо указать в настройках индикатора. Здесь можно порекомендовать ориентироваться на величину периода равную 9 – 28. Если в ходе вычислений получено число, находящееся в этом диапазоне, то можно смело использовать его в работе.

Индикатор в условиях реальной торговли на Форекс

Индекс Товарного Канала может использоваться в качестве генератора торговых сигналов, позволяющих входить в рынок. Причем вариантов такого использования существует несколько. Но прежде чем говорить об этих вариантах, необходимо заметить, что этот инструмент анализа лучше всего проявляет себя в условиях бокового тренда. Если же на рынке тренд становится явно выраженным, то контр трендовые сигналы CCI часто бывают ложными и ориентироваться на них не следует. Также надо сказать и о том, что применять для анализа рынка только Commodity Channel Index нельзя. Для получения качественного торгового сигнала надо показания CCI сверять с информацией, полученной от индикатора уровней спроса и предложения или других вспомогательных инструментов.

Но вернемся к вариантам использования CCI. Чаще всего рассматриваются четыре способа вхождения в рынок:

1. Открытие торговой позиции при отталкивании от уровня ±200 и пересечении линии ± 100. Если кривая индикатора перемещается снизу вверх и пересекает уровень «-100», то появляется предпосылка для покупки актива. Если же кривая CCI движется сверху вниз и пересекает уровень «+100», есть все основания продать актив.
2. Торговля в районе нулевого уровня. Здесь акцент делается на пересечении кривой индикатора уровня «0». Когда CCI пересекает нулевой уровень сверху вниз можно продавать актив, а при обратном пересечении нулевой отметки (снизу вверх) актив следует покупать. Но прежде чем совершать сделку надо убедиться, что CCI перед пересечением нулевой отметки выходил за пределы уровня ± 100. В процессе такого вхождения в рынок ряд сделок будут завершены с убытком, но при этом существует возможность поймать хорошее ценовое движение и компенсировать все финансовые потери, имевшиеся до этого.
3. Учитывая тот факт, что Commodity Channel Index является осциллятором, а для этих технических инструментов характерна дивергенция, то и в рынок можно входить в случае появления на CCI этого довольно мощного торгового сигнала. Отдельно о дивергенции мы сегодня говорить не будем, так эта тема довольно обширная и требует детального рассмотрения. Но помните, что такой способ открытия торговой позиции существует, и им можно с успехом пользоваться.
4. Индекс Товарного Канала может быть использован для различных графических построений. Поэтому, применяя фигуры графического анализа форекс на этом индикаторе, вы можете с достаточной степенью точности входить в рынок и получать прибыль.

Фильтрация торговых сигналов

Данный технический инструмент анализа рынка может быть использован в качестве фильтра. В частности, если кривая CCI выходит за пределы уровня «+200» и находится выше него, то совершать покупку актива в этот период опрометчиво, так как рынок в любой момент может развернуться. Надо воздержаться от продаж и в период нахождения CCI ниже отметки «-200».

Заключение

На этом разговор от осцилляторе CCI можно считать завершенным. Единственное о чем хотелось напомнить, так это о том, что данный индикатор будет эффективным только в том случае, если вы будете его использовать в комплексе с другими инструментами анализа. Не забывайте также о манименеджменте, рассчитывайте риски при вхождении в рынок. Это позволит вам сделать торговлю на Форекс по сигналам этого индикатора прибыльной.

Автор: Богдан Привалов