Новые факты о техническом анализе
Хочу поделиться своими статистическими изысканиями по Eur/Usd, с учетом новых подходов и адаптацией стратегии под актуальную динамику рынка. Есть некоторые интересные наблюдения и выводы, которые были проверены тестами и результатами математического анализа.
Итак. Вывод первый. Эффективность ТА возрастает вместе с таймфреймом.
Минимальный эффективный таймфрейм для большинства стратегий H1. Колебания цены — это две составляющие: направленное и шумовое движение. Чем меньше период графика, тем больше влияние шума, а следовательно ниже качество прогнозирования рынка. Шум прогнозировать нельзя.
Далее — снижение рентабельности сделок из-за роста относительных комиссионных издержек. Чем меньше прибыль в сделке, тем существеннее на ее фоне комиссия брокера.
Поэтому я убежден: пипсовка — крайне малоэффективное мера в сравнении со среднесрочной торговлей.
Вывод второй. В большинстве случаев встречается зависимость:
Меньше таймфрейм = > Большее количество сделок => Ниже точность => Совокупная прибыль выше.
Точность прогнозирования снижается, однако совокупная прибыль на малом таймфрейме будет увеличиваться вместе с количеством трейдов. Но, опять же, до таймфрейма H1. Большинство стратегий реагируют на внутренние мелкие колебания, стараясь извлечь прибыль из каждого изменения цены.
Вывод третий. Проблема истинности пробоя.
«Это ложный пробой или истинный?» — известная дилемма большинства трейдеров.
Ирония в том, что универсального общего решения проблемы нет. Но попробуйте добавить к условиям хотя бы один компонент: требуемая дистанция в пунктах после пробоя и (или) временные границы. Конечно, ответ в каждом случае индивидуален и определяется статистическими исследованиями.
Например пробой Eur/Usd в 2008 году 1.6000 вы сочли ложным?.. Вы просто мало ждали..
Стоит ограничить время текущим днем, не уточняя минимальное движение цен в направлении пробоя, как становится очевидным, что пробой вершины на 36 пунктов (до максимальной котировки 1.6036) является фиктивным.
Вывод четвертый. Если жестко ограничить временной период, то для многих стратегий можно найти отрезок максимальной и минимальной эффективности, в том числе отрицательной. Нет никаких гарантий, что вы начнёте торговать именно в лучший или худший период вашей стратегии. Единственный признак метода, который перестал работать: просадка торгового счета более, чем зафиксирована в истории ранее!
Вывод пятый. Эффективность трендследящих систем снизилась.
И напротив — значимость диапазонных стратегий возрастает. Отвлекитесь от стандартных трендов и вы увидите длительные периоды узкого торгового диапазона, которые съедают накопленную прибыль. Флеты едят по-разному: откусывая редко и большими кусками, либо минимальными стопами. Но так часто, что целесообразность трендовых систем в эти периоды времени становится под вопрос.
Цифры никогда не лгут, и статистика неумолимо доказывает, что рынки сбалансированы! Всегда от чего-то приходится отказываться.
Большинство инвесторов придерживаются мнения, что ни одна долгосрочная трендовая система не может быть привлекательной. Затяжной период небольших убытков с просадками, в несколько месяцев подряд, либо 3-4 значительных убыточных сделки, — этого достаточно чтобы инвестор отказался от работы с трейдером, не дожидаясь начала тренда, который вознаграждает терпение.
Каждый делает свой выбор, но для себя я принял решение отказаться от долгосрочных сделок в пользу нечастых, краткосрочных и надежных торговых сигналов. Оставим романтику точного прогнозирования как хобби и займемся прозаичным выжиманием пунктов.
Я предлагаю ноу-хау: стратегия управляет размером позиции в зависимости от надежности сигнала! ТС увеличивает риск, когда шансы на успех велики и снижает лот в случае малопривлекательных сделок.
В завершение несколько слов о неожиданно найденном мною фильтре. Он «порезал» торговую активность исключив 55% предполагаемых сделок. Причем, в список исключений попали казалось бы шикарные прибыльные сделки со средней доходностью 178пп.
Вместе с беспрецедентно прибыльными сделками, а большинство их открывалось в период сильных трендов в правильном направлении, фильтр отсек 66% входов, заканчивающихся убытками и обеспечил среднегодовой прирост эффективности на 40% — 118%!
Это еще одно подтверждение моим выводам: не стоит гнаться за суперприбыльными сделками, иногда достаточно всего лишь отсечь лишние убытки. А рост депозита — вопрос времени и дисциплины.