Подставить плечо?
Доброго всем дня, коллеги!
Сегодня я решил уйти от привычной формы подачи событий и немного углубиться в теорию. Надеюсь, мои измышления будут полезны кому-то, тем более, что тема, которую я хочу затронуть, не раскрыта в полной мере ни в одном из популярных исследований рынка. Лейтмотив прост: правильно ли мы используем имеющиеся рабочие инструменты и понимаем их суть и предназначение?
Не столь важно как вы воспринимаете рынок и что он значит для вас. Воспринимаете вы его как игру на деньги или как способ заработка, важно какой подход вы используете в торговле. Как правило выделяют два диаметрально разных по своей идеологии подхода: технический и аналитический.
В первом случае вы выстраиваете «техническую» торговую систему. Если она соответствует вашим целям и задачам, применяете торговой алгоритм и делаете деньги. Здесь все «автоматизировано» насколько это возможно. Вы даже не знаете заработаете или проиграете в ближайшей сделке. Не то чтобы вам все равно, вы просто уверены в том, что в долгосрочной перспективе шансов на удачу у вас больше. Ваша задача только вовремя остановиться: в убыточный или прибыльный период. Все остальное за вас сделает система. Скучно?.. Кому как!
Аналитический подход напротив — всегда держит вас в тонусе. Вы всегда следите за важными событиями и пытаетесь прогнозировать реакцию рынка. Но и здесь есть свои нюансы. Трейдер-аналитик почти всегда подвержен влиянию субъективных факторов, таких как оценка текущих событий, надежности информации и тд., что разумеется сказывается на точности прогнозов. Еще одна типичная ошибка «аналитика» — стереотипность мышления, следование шаблонам. Самый распространенный, к примеру, основывается на том, что рынок — это, грубо говоря, толпа новичков. Порой эта ошибка выходит боком… Тенденции рынка определяет не количество участников, а количество вложенных средств.
Какой из этих подходов более объективен или вообще универсален, судить не берусь. И в том и в другом методе есть свои плюсы и минусы. «Трейдер-техник», скажем, не может предсказать реакцию на событие, не имея статистики реакции рынка. Конечно, идеальный рыночный подход — это компромисс между двумя этими методами, но вопрос в том — возможно ли это?
Еще один вывод на основе наблюдений: во время разработки торговой системы советую отказываться от кредитного плеча. Алгоритм должен приносить прибыль и без него.
Посредственный результат — вот признак того, что вы пока не нашли эффективную торговую систему. Плохая система не та, которая убыточна, а та которая не дает ни плюс ни минус. Убытки при определенных обстоятельствах и умениях можно сделать прибылью. Переверните правила и все встанет на свои места. А вот отсутствие результата — это сигнал продолжать поиски.
Еще одна зависимость — одна и та же система может видоизменяться тактически — она может быть консервативной или агрессивной в зависимости от реального плеча.
Брокер ограничивает максимальное плечо обычно 1:100. Давайте посмотрим на примере:
Лот 1 = $100 000. Совершая сделку 1 лотом, используя депозит:
$1000 = $1000 : $100000 = 1:100 — максимальное допустимое плечо.
$10000 = $10000 : $100000 = 1:10 — большое, но не максимальное плечо.
$33333 = $33333 : $100000 = 1:3 — консервативное торговое плечо.
Реальное плечо определяется только трейдером. Есть два способа контроля: это размер депозита трейдера и размер открываемой позиции. Таким образом, только реальное плечо влияет на фактор агрессивности торговой системы.
Еще один пример (из личного опыта) для наглядности: Максимальная историческая просадка системы: -415пп. Среднегодовая прибыль системы: +1926пп. Торгуя минимум 1 лотом при стоимости пункта в $10 не стоит торговать с депозитом меньше $4150. Поскольку, от этого счета ничего не останется в случае неблагоприятно складывающихся обстоятельств. Кроме того, трейдеру нужно иметь на счете как минимум $4150, плюс сумма залога на 1 лот, чтобы система продолжала работать и обеспечила среднестатистические $19260 в год.
Используя реальное плечо для депозита:
$4150 получаем систему, которая рискует просадкой 100% депозита с потенциальным результатом +464%
$15000 получаем систему, которая рискует просадкой 28% депозита с потенциальным результатом +128%
$41500 получаем систему, которая рискует просадкой 10% депозита с потенциальным результатом +46%
Вот такой любопытный расклад получается, и он ярко характеризует ситуацию, когда, казалось бы, агрессивная система превращается в самую что ни на есть консервативную со с скромной возможной просадкой в %10 и приличным ожидаемым ростом на половину депозита к концу года!
Поэтому настоятельно рекомендую начинающему трейдеру — прежде, чем использовать кредитное плечо, найдите работающую зависимость в поведении рынка, изучите внимательно все параметры. Это даст вам возможность определить допустимый торговый депозит, номинальную допустимую просадку и ожидания роста… Вот такие измышления.
Всем удачных торгов!
Это пост является частным мнением автора и не должен быть воспринят как предложение или рекомендация к покупке/продаже какого-либо финансового инструмента. Все сигналы основываются на собственной статистической модели анализа рынка и не могут явно или неявно гарантировать определенную отработку сценария.
